Desenvolvido por Wilder, ATR dá aos comerciantes de Forex uma sensação de que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no mercado real. Os pares de moedas estrangeiras que obtêm leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador do ATR, de modo que ATR olhe a maneira que nós a sabemos: Como ler o indicador de ATR Durante uns mercados mais voláteis ATR move-se para cima, durante mercado mais menos volátil ATR move para baixo. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, em seguida, os comerciantes de Forex verá indicador ATR movendo mais baixo. Se as barras de preços começarem a crescer e se tornarem maiores, representando um intervalo verdadeiro maior, a linha de indicadores ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como negociar com a média True Range (ATR) ATR configurações padrão - 14. Wilder utilizado gráficos diários e 14 dias ATR para explicar o conceito de intervalo de negociação média. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. A ATR não é um indicador de liderança, significa que não envia sinais sobre a direção ou duração do mercado, mas avalia um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador médio da escala verdadeira para determinar a mais melhor posição para suas ordens de batente negociando - tais batentes que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade a mais real do mercado. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar ser parado fora da negociação por algum ruído do mercado aleatório. Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir os comerciantes de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecções para as suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: EUR / USD e par GBP / JPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por risco 2 da conta em ambos os casos. Por que EUR / USD se move em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares simplesmente não fazem sentido. Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR) Observe os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos olhar para a tela abaixo. Por exemplo, se entrar no Short trade na última vela e escolher usar 2 ATR parar, então vamos tomar um valor ATR atual, que é 100, e multiplicá-lo por 2. 100 x 2 200 pips (A atual Stop de 2 ATR) Como calcular o Average True Range (ATR) Usando um cálculo simples de Range não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, assim Wilder alisou o True Range com uma média móvel e weve obteve um Average True Range. ATR é a média móvel da TR para o período que dá (14 dias por padrão). A escala verdadeira é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - gama verdadeira H - atual alta L - atual baixa Cl - ontem fechamento Os dias normais serão calculados de acordo com Para a primeira equação. Os dias que se abrem com um hiato para cima serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida do fechamento alto ao fechamento anterior. Os dias que se abriram com um hiato para baixo serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. ATR método para filtrar entradas e evitar whipsaws preço ATR medidas volatilidade, porém por si só nunca produz comprar ou vender sinais. É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem afinado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema breakout que diz onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de Whipsaw é realmente baixo Sim, seria muito bom, na verdade. ATR indicador é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como vamos tomar um sistema breakout que aciona uma entrada Compra ordem uma vez mercado quebra acima do seu dia anterior alta. Vamos dizer que esta alta foi de 1.3000 para EURUSD. Sem nenhum filtro, compraríamos no 1.3002, mas estamos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtros ATR siga as seguintes etapas: - medida ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, weve descobriu que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips. - nós escolhemos entrar no breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - nós damos acima alguns pips iniciais em um breakout, Mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar ATR para cruzes de nível de suporte / resistência Mesma abordagem como para método acima com filtros Whipsaw, aplica-se a entradas depois de uma linha de tendência ou um nível horizontal de suporte / resistência é violado. Em vez de entrar aqui e agora sem saber se o nível irá realizar ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha de breakout. ATR para paradas de arrasto Outra abordagem comum ao uso do indicador ATR é a ATR com base nas paradas de arrasto, também conhecidas como paradas de volatilidade. Aqui podem ser utilizados valores de ATR de 30, 50 ou mais. Usando a mesma gama de 110 pips para EURUSD, se optar por definir 50 ATR trailing stop, itll ser colocado por trás do preço à distância de: 110 x 50 55 pips. ATR com base em indicadores para MT4 Devido à alta popularidade da ATR volatilidade deixa de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria para a prática através da criação de indicadores personalizados Forex para Metatrader 4 Forex plataforma: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators. net CommentsAverage intervalo diário In pips Estou ficando louco tentando encontrar um indicador personalizado para MT4 que simplesmente imprime na tela a média diária intervalo em pips para o X últimos períodos (sendo X uma variável que, idealmente, eu seria capaz de entrada em). Assim, por exemplo, se eu entrar em X100, então o indicador diria no canto superior esquerdo do gráfico algo como intervalo quotAberal diário em EURUSD durante os últimos 100 dias foi de 95 pipsquot. Além disso, seria ótimo se eu pudesse também filtrar o intervalo de movimentação média para um tempo específico dentro do dia. Por exemplo, intervalo de movimentação médio durante os últimos 100 dias entre 7 AM e meio-dia. Sei que é uma coisa muito simples, mas não consigo encontrar nada assim pela vida de mim. Qualquer ajuda, por favor, OBRIGADO YOUAverage Daily Range Juntado abril de 2006 Status: idiot trader 81 Posts Acabei de ler Igor Toshchakov: Beat The Odds em Forex. No livro a maioria de seus setups (moldes) usam alvos do lucro baseados na escala média diária de uma moeda corrente que seja o último par dos meses. Assumi inicialmente que eu poderia obter esta medição, tendo wilders médio verdadeiro indicador de intervalo em um gráfico diário e definir o período de lookback para 30 (para obter uma média de meses). Mas depois de olhar para wilders ATR indicador - ele leva as barras anteriores fechar para o preço de abertura para o próximo bar. Se você é familiar com a definição do indicador você está ciente de o que eu estou falando sobre. Igor está tentando estabelecer uma regra de objetivo de preço com base na probabilidade de que uma moeda alcance sua escala diária a cada dia de negociação. Ex. Um par tem uma média diária de negociação intervalo de 100 pips Um par durante a sessão asiática-em um apertado canal horizontal intraday 20 pips de largura 100pips-20pips 80 pip lucro alvo na fuga da faixa horizontal Este é um exemplo muito rudimentar de seus quottemplatesquot em seu discreto - sistemático. Estou apenas tentando encontrar o indicador apropriado ou procedimento para determinar uma média diária de pares baseados nos últimos 30 dias. Devo usar apenas wilders ATR indicador definido para 30 períodos / gráfico diário Será que um método melhor exsist para esta finalidade Quaisquer pensamentos sobre qual indicador devo usar Agradecemos antecipadamente, M Rippy
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