Turtle trading exit strategy

MetaTrader 4 - Indicadores The Turtle Trading Channel - indicador para MetaTrader 4 Descrição: Este sistema de tendência seguinte foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E depende de fugas de altos e baixos históricos para tomar e fechar comércios: é o oposto completo à abordagem. Este sistema de seguimento da tendência foi ensinado a um grupo de indivíduos médios e normais, e quase todos transformaram-se em um comerciante rentável. A regra principal é. Exemplos: Compre uma fuga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir um mínimo de 5 dias. Ir curto uma fuga de 20 dias e fechar o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, as linhas vermelha e azul são as linhas de negociação ea linha pontilhada é a linha de saída. O sistema original é: Vá longo quando a linha de negociação ficar azul Vá curto quando a linha de negociação ficar vermelha Sair de posições longas quando o preço tocar a linha de saída Saia de posições curtas quando o preço toca na linha de saída Preço de abertura. Os parâmetros padrão do sistema foram 20,10 e 55,20. Eu, no entanto, alterou um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar tendências aleatórias oscilações em condições altamente voláteis. Para fazer isso, esse indicador apenas mostrará uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de stop-loss faria. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível. Este indicador deve ser utilizado juntamente com o meu outro indicador: O clássico Turtle Trading Indicator. Para representar o mesmo período ou o sistema de negociação a prova de falhas e obter mais sinais se você tiver sido interrompido. Ambos os indicadores implementar alertas de negociação, ativá-los ou desativá-los à vontade, dependendo da sua configuração de negociação. Regras originais da tartaruga: Para trocar exatamente como as tartarugas fizeram, você precisa de ajustar acima dois indicadores que representam o principal eo sistema failsafe. Configure o indicador principal com TradePeriod 20 e StopPeriod 10 (A. k.a S1) Configure o indicador de segurança com TradePeriod 55 e StopPeriod 20 usando uma cor diferente. (A. k.a S2) A estratégia de entrada usando S1 é a seguinte: Compre breakouts de 20 dias usando S1 somente se o último comércio sinalizado for uma perda. Vender breakouts de 20 dias usando S1 somente se o último comércio sinalizado foi uma perda. Se o último comércio sinalizado por S1 foi uma vitória, você não deve negociar - Independentemente da direção ou se você negociou o último sinal ou não - A estratégia de entrada usando S2 é a seguinte: Compre breakouts de 55 dias somente se você ignorou o último sinal S1 E o mercado está reunindo sem você Venda breakouts de 55 dias apenas se você ignorou último sinal S1 eo mercado está pluging sem você As tartarugas tiveram uma abordagem de dimensionamento de posição progressiva que impulsionou seus ganhos. Uma vez que uma decisão de negociação foi feita você deve. Entrar no mercado com 2 de risco. Coloque stop-loss 2ATR a partir do preço de abertura. Se a posição se move a seu favor 1 / 2ATR, entrar no mercado novamente com 2 de risco e rastrear todos os stop-loss 2ATR do preço atual. Se a posição se move a seu favor 1 / 2ATR, entrar no mercado novamente com 2 de risco e rastrear todos os stop-loss 2ATR do preço atual. Se a posição se move a seu favor 1 / 2ATR, entrar no mercado novamente com 2 de risco e rastrear todos os stop-loss 2ATR do preço atual. Pare de adicionar às posições quando tiverem sido tomadas 4 posições. (E veja a regra de gerenciamento de dinheiro abaixo) A estratégia de saída é realizada usando a linha pontilhada do indicador: Exit longs tomadas usando S1 quando a ação de preço fecha abaixo de uma baixa de 10 dias Saia shorts tomadas usando S1 quando a ação de preço fecha acima de 10 dias Alta Exit longs tomadas usando S2 quando a ação de preço fecha abaixo de uma baixa de 20 dias Shorts de saída tomadas usando S2 quando a ação de preço fecha avove um 20-dia alto As tartarugas tinham muito rígida gestão do dinheiro também. O risco de posição inicial foi de 2, mas diminuiu de acordo com a atual redução. Se a conta tivesse um drawdown de 10, o risco para cada comércio deve diminuir um 20. Se a conta tivesse um drawdown de 30, o risco para cada comércio deve diminuir um 60. Assim, se a conta teve um levantamento de N, o risco para cada comércio deve diminuir N 2. Imagens: Outras considerações: Don t get demasiado fixado aos parâmetros 20,10 (S1) e 55,20 (S1) O TradePeriod deve sempre ser maior do que StopPeriod Changelog: 2017-05-17: Adicionado alertas, corrigido um bug importante e Anexado uma versão raw exibindo ambos os canais. 2017-06-12: Atualizou o indicador ativando o modo estrito do mesmo arquivo. Hikkake Padrão Trading Estratégia (filtro de saída) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Dan Chesler, CTM, CTA. Conceito: Estratégia de negociação baseada em fugas falsas. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho do padrão de hikkake. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: O padrão de hikkake bullish (a. k.a. o bullish) consiste em duas barras de preços. O primeiro bar é um bar dentro. A segunda barra tem uma maior alta e uma maior mais baixa do que a primeira barra. Entrada comercial: longas negociações: Uma parada de compra é colocada um tique-taque acima do alto da barra interna no padrão de hikkake bullish. Curtas: Uma parada de venda é colocada uma marca abaixo da baixa da barra interior no padrão de hikkake de baixa. Os sinais devem ser gerados dentro de três barras do padrão de hikkake. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 34 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: Índice de Tempo do Índice de Tendência (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Insumos: Tabela 1 Deslizamento da Comissão: 0). Long Trades: O padrão de hikkake bullish (a. k.a. o Índice de alta: i Current Bar). A segunda barra tem uma baixa mais baixa e uma inferior mais baixa que a primeira barra (i. e. High i Index: i Current Bar). Curtas Trades: O padrão de hikkake bearish (a. k.a. o Índice de baixa) i Current Bar). A segunda barra tem uma alta mais alta e uma maior mais baixa do que a primeira barra (ou seja, alta i Índice: i Long Trades: Fechar i Fechar i Trend Index. Se Trend Index 0, em seguida, o filtro de tendência é desligado Trend Index 0, 200, Passo 5 Trades Long: Um stop de compra é colocado um tick acima do alto da barra interior no padrão bullik hikkake. O sinal deve ser gerado dentro de três Barras do teste padrão do hikkake Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada um tiquetaque abaixo do ponto baixo da barra interna no teste padrão bearik do hikkake. O sinal deve ser gerado dentro de três barras do teste padrão do hikkake. Fechar, n Índice de Tempo Sair do Padrão: Trades Longos: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do ponto mais baixo do padrão (o período entre a primeira barra do padrão de hikkake e a barra de entrada). Colocada uma marca acima do ponto mais alto do padrão (o período entre a primeira barra do padrão hikkake ea barra de entrada). Stop Loss Exit: ATR (Comprimento ATR) é o intervalo médio verdadeiro durante um período de comprimento ATR. Parada ATR é um múltiplo de ATR (Comprimento ATR). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATR Length) ATR Stop. Short Trades: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATR Length) ATR Stop. Time Index 1, 196, Passo 5 ATR Comprimento 20 ATR Stop 6 Índice de Tendências 0, 200, Passo 5 Time Index 1, 196, Passo 5 Turtle Trading Explicado Richard Dennis, Pai das Tartarugas. Mid 1983. O famoso especulador de commodities (futuros) Richard Dennis discute com seu amigo Bill Eckhardt sobre se os grandes comerciantes podem ser treinados, ou se é uma habilidade inata. Para resolver o argumento da natureza versus nutrir, eles decidem tentar ensinar 13 iniciantes ao comércio, e se eles podem dominar as regras, financiá-los com grandes contas comerciais. Estes novatos, whittled para baixo de mais de 1000 candidatos, são conhecidos como as tartarugas. Durante os próximos quatro anos, as Tartarugas ganharam uma taxa composta coletiva de retorno de mais de 80. Argumento resolvido. Turtle Trading - O que Mercados Turtle Negociação - Posição Dimensionamento Turtle Trading - Ajuste de Risco Turtle Trading - Comércio Entradas Turtle Trading - Adicionando a Posições Turtle Trading - Pára e Sai Turtle Trading - funciona